ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 14 октября 2002 г. N 33-13-07/1904
В связи с разработкой методов контроля за операционными
рисками, принимаемыми на себя кредитными организациями, прошу
представить сведения о методиках оценок величин различных видов
рисков, используемых кредитной организацией, о показателях
деятельности банка при осуществлении операций с собственным
портфелем ценных бумаг, а также об операционных убытках при
осуществлении операций с собственным портфелем ценных бумаг в
соответствии с приложением.
Указанные материалы необходимо представить в экспедицию
Московского главного территориального управления Банка России на
имя начальника Управления ценных бумаг Московского ГТУ Банка
России Липатовой Татьяны Николаевны в срок до 1 ноября 2002 года,
а также в электронном виде по адресу: esd@mail.cbr.ru. По
вопросам составления приложения обращаться по следующим
контактным телефонам: Гречко Игорь Ярославович (тел. 950-09-09),
Рубцов Сергей Николаевич (тел. 950-09-06).
Начальник
Операционного управления
А.В. Плякин
Приложение
к письму ОПЕРУ МГТУ ЦБ РФ
от 14 октября 2002 г. N 33-13-07/1904
ВОПРОС К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Какая методика используется кредитной организацией для оценки
величины следующих видов рисков:
- операционного;
- кредитного;
- процентного;
- рыночного;
- ликвидности
при проведении операций с ценными бумагами.
Таблица 1 для заполнения кредитными организациями
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИЙ С СОБСТВЕННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
----------------T-----T-----T-----¬
¦Период ¦Nсотр¦Nопер¦Sопер¦
+---------------+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 12 ¦
+---------------+-----+-----+-----+
¦I кв. 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+-----+-----+
¦II кв. 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+-----+-----+
¦III кв. 2002 г.¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-----+-----+------
Ncoтp - количество сотрудников кредитной организации,
занимающихся обеспечением операций с собственным портфелем ценных
бумаг.
Nопер - количество операций с портфелем ценных бумаг.
Sопер - объем операций с портфелем ценных бумаг банка, тыс.
руб.
Ответ на вопрос и заполненные таблицы 1 и 2 необходимо
представить в Управление ценных бумаг Московского ГТУ Банка
России до 1 ноября 2002 г., электронный файл направить по адресу:
esd@mail.cbr.ru. Контактные телефоны: Гречко Игорь Ярославович
(тел. 950-09-09), Рубцов Сергей Николаевич (тел. 950-09-06).
Таблица 2 для заполнения кредитными организациями
ОПЕРАЦИОННЫЕ УБЫТКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
С СОБСТВЕННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПО ДАННЫМ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА)
----------------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
¦Период ¦Ошибочные платежи и выплаты ¦Компенсации контрагентам за убытки ¦
¦ +-------------T-----------T-------------+-------------T-----------T-------------+
¦ ¦Кол-во ¦Объем ¦Объем сделок,¦Кол-во ¦Объем ¦Объем сделок,¦
¦ ¦случаев, ¦убытков ¦приведших к ¦случаев, ¦убытков ¦приведших к ¦
¦ ¦приведших к ¦(тыс. руб.)¦возникновению¦приведших к ¦(тыс. руб.)¦возникновению¦
¦ ¦возникновению¦ ¦убытков ¦возникновению¦ ¦убытков ¦
¦ ¦убытков ¦ ¦(тыс. руб.) ¦убытков ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦I кв. 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦II кв. 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦III кв. 2002 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+--------------
----------------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
¦Период ¦Штрафные санкции органов надзора ¦Юридические издержки, штрафы по суду ¦
¦ +-------------T-----------T-------------+-------------T-----------T-------------+
¦ ¦Кол-во ¦Объем ¦Объем сделок,¦Кол-во ¦Объем ¦Объем сделок,¦
¦ ¦случаев, ¦убытков ¦приведших к ¦случаев, ¦убытков ¦приведших к ¦
¦ ¦приведших к ¦(тыс. руб.)¦возникновению¦приведших к ¦(тыс. руб.)¦возникновению¦
¦ ¦возникновению¦ ¦убытков ¦возникновению¦ ¦убытков ¦
¦ ¦убытков ¦ ¦(тыс. руб.) ¦убытков ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦I кв. 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦II кв. 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦III кв. 2002 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+--------------
----------------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
¦Период ¦Кражи, несанкционированные действия ¦Убытки от чрезвычайных ситуаций ¦
¦ +-------------T-----------T-------------+-------------T-----------T-------------+
¦ ¦Кол-во ¦Объем ¦Объем сделок,¦Кол-во ¦Объем ¦Объем сделок,¦
¦ ¦случаев, ¦убытков ¦приведших к ¦случаев, ¦убытков ¦приведших к ¦
¦ ¦приведших к ¦(тыс. руб.)¦возникновению¦приведших к ¦(тыс. руб.)¦возникновению¦
¦ ¦возникновению¦ ¦убытков ¦возникновению¦ ¦убытков ¦
¦ ¦убытков ¦ ¦(тыс. руб.) ¦убытков ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦I кв. 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦II кв. 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+
¦III кв. 2002 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+--------------
Ответ на вопрос и заполненные таблицы 1 и 2 необходимо
представить в Управление ценных бумаг Московского ГТУ Банка
России до 1 ноября 2002 г., электронный файл направить по адресу:
esd@mail.cbr.ru. Контактные телефоны: Гречко Игорь Ярославович
(тел. 950-09-09), Рубцов Сергей Николаевич (тел. 950-09-06).
|
